Título de la entrada del blog

Subtítulo

Bernardo Rychtenberg

"Tengo la ventaja de conocer sus costumbres mi querido Watson —dijo—. Cuando su ronda es breve va usted a pie, y cuando es larga toma un coche de alquiler. Ya que percibo que sus botas, aunque usadas, no tienen nada de sucias, no me cabe duda de que últimamente su trabajo ha justificado tomar el coche"
Sherlock Holmes. 

En el post anterior hablamos de cómo habíamos conocido el Análisis de Vínculos y la importancia que tenía, para el usuario final, la visualización de la información y su presentación.

Es importante adentrarse en el mundo del fraude para conocer sus casuísticas, formas de comportamiento, búsqueda de patrones, etc. 

Para comenzar, podemos decir que el análisis de fraude tiene tres premisas principales:

El “Topo”
Habitualmente alguien de adentro de la empresa está vinculado al fraude. No siempre es cierto, pero una gran cuota de fraudes se da por información que se brinda desde adentro de la empresa, yasea para informar a los delincuentes del fraude, como por error. 

Nadie comete fraude una sola vez
Si alguien encontró un espacio donde sacar ventaja ¿por qué no continuaría haciéndolo? Es   en esta repetición que se sale del patrón o mejor, genera uno. Detectar estos patrones, conocerlos y seguirlos es fundamental para prevenir, corregir y en algún caso recuperar lo defraudado. 

Generalmente la gente se comporta de manera regular (afortunadamente)
Asumiendo esto, se puede desprender también que el comportamiento fraudulento está separado del comportamiento "normal". Si graficamos de alguna forma la conducta de las personas o entidades podríamos tener algo similar a lo siguiente: 

Sobre el vértice inferior izquierdo, encontramos a las personas cuyo comportamiento lo denominamos "normal" (entendiendo para este caso "aquel que sigue la mayoría de las personas") y más apartados de ese conglomerado están aquellos que tienen pequeñas diferencias en su comportamiento con respecto a la mayoría.

Odoo text and image block

Con esta gráfica se pueden realizar varios análisis, pero rescatamos dos por sobremanera: 

Si se tiene conocimiento, información y parámetros que determinen el "comportamiento normal", entonces se puede hacer un análisis individual de qué tan desviada está cada entidad del comportamiento real. Este tipo de análisis no siempre es viable, debido a que muchas veces existen tantas excepciones a la regla que terminan por complejizarlo demasiado sin que arroje resultados razonables. De todas formas, es el que aparece como más "justo", el más natural, haciendo (teóricamente) una sencilla cuenta: Valor Correcto - Valor Real. 

Se puede analizar el comportamiento global de forma independiente a cómo deberían comportarse las entidades de forma individual. Primero, considero la masa de entidades y veo su comportamiento y luego clasifico las parecidas en un grupo, otras menos parecidas a las anteriores pero similares entre ellas en otro, etc. Algo así como un armado de clúster, donde en cada bolsa coloco entidades que son lo suficientemente parecidas entre sí como para compartir un clúster y lo suficientemente diferente a otras pertenecientes a otro grupo. Dentro de cada uno tengo elementos comparables entre sí, de hecho, las entidades que se comportan de forma similar en la gráfica anterior son la mayoría. 

El análisis de "masas" se termina haciendo casi siempre. Seguramente, luego de hacer un análisis de fraude utilizando la metodología del punto uno, haya que priorizar, dado que muchas veces no se tiene demasiada capacidad inspectiva o no se puede analizar la totalidad de los fraudes. Para poder priorizar, se suele aplicar el punto dos y ver quiénes, según el criterio establecido, se separan de la media/moda o cualquier medida de tendencia definida. 

En definitiva, cuando analizamos fraude (sea por el punto uno o dos), analizamos aquellos que se salen de la media. Debemos tener cuidado con esto, porque no vale el recíproco. Quién tiene un comportamiento apartado del resto, no necesariamente está cometiendo fraude, es justamente al revés. Por eso, siempre centramos el foco en aquellos que se salen de la conducta natural y a partir de ahí se comienza el análisis. 


Bernardo Rychtenberg
Ingeniero en Informática. 
Especialista en Business Analytics.